Aller au contenu
VuFind
  • Panier de livres: 0 notices (Plein)
  • Connexion
    • English
    • polski
    • Українська
    • Deutsch
    • Español
    • Français
    • Italiano
Recherche avancée
  • Model dwumianowy II rzędu i sk...
  • Citer
  • Envoyer par courriel
  • Imprimer
  • Exporter les notices
    • Exporter vers RefWorks
    • Exporter vers EndNoteWeb
    • Exporter vers EndNote
    • Exporter vers MARC
  • Ajouter aux favoris
  • Ajouter au panier Retirer du panier
  • Permalien
Image de couverture de livre
QR Code

Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego / Jacek Osiewalski, Jerzy Marzec.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Osiewalski, Jacek
Autres auteurs: Marzec, Jerzy
Format: Article
Langue:polonais
Documents similaires:Fait partie de: Folia Oeconomica Cracoviensia
  • Exemplaires
  • Description
  • Commentaires
  • Documents similaires
  • Affichage MARC
Faire une demande au niveau du titre

Documents similaires

  • Sieci neuronowe i polichotomiczne modele zmiennych jakościowych w analizie ryzyka kredytowego / Paweł Baster, Katarzyna Pocztowska.
    par: Baster, Paweł
  • Pomiar ryzyka kredytowego banku : aspekty finansowe i rachunkowe / Radosław Kałużny.
    par: Kałużny, Radosław
    Publié: (2009)
  • Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach / Jacek Osiewalski, Krzysztof Osiewalski.
    par: Osiewalski, Jacek
  • Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych / Jerzy Marzec, Jacek Osiewalski.
    par: Marzec, Jerzy
  • Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego / Stanisława Ryżewska.
    par: Ryżewska, Stanisława
    Publié: (1996)
Biblioteka PAN

Options de recherche

  • Historique de recherche
  • Recherche avancée

Autres modes de recherche

  • Parcourir le catalogue
  • Parcours alphabétique
  • Explorer avec les canaux
  • Exemplaires mis en réserve pour un cours
  • Nouveautés

Besoin d'aide ?

  • Astuces pour la recherche
  • FAQ