APA (7th ed.) Citation

Spałek, B. Estymacja ryzyka rynkowego w oparciu o modele GARCH i teorię wartości ekstremalnych.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Spałek, Bartosz. Estymacja Ryzyka Rynkowego W Oparciu O Modele GARCH I Teorię Wartości Ekstremalnych.

MLA (9th ed.) Citation

Spałek, Bartosz. Estymacja Ryzyka Rynkowego W Oparciu O Modele GARCH I Teorię Wartości Ekstremalnych.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.