Estymacja ryzyka rynkowego w oparciu o modele GARCH i teorię wartości ekstremalnych / Bartosz Spałek.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Autor: Spałek, Bartosz (Autor)
Format: Artykuł
Język:polski
Dostęp online:https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/27913
Powiązane pozycje:Zawarte w: Folia Oeconomica Cracoviensia

MARC

LEADER 00000caa a2200000 i 4500
001 in00000170762
005 20260808202653.9
008 161028s2010 pl |000 0 pol c
035 |a xx003833058 
035 |a (GDPAN)vtls000170525 
039 9 |a 202501200631  |b VLOAD  |c 202112270726  |d VLOAD  |y 201807041058  |z VLOAD 
040 |a KR 306/JD  |b pol  |e rda  |c KR 306/JD  |d KR 306/AR 
100 1 |a Spałek, Bartosz.  |e Autor  |0 n2015082835  |9 d46a702f-1dff-461b-9744-ea0f0dc5d5a4 
245 1 0 |a Estymacja ryzyka rynkowego w oparciu o modele GARCH i teorię wartości ekstremalnych /  |c Bartosz Spałek. 
500 |a Tytuł nagłówkowy. 
504 |a Bibliografia na stronach 95-96. 
530 |a Dostępne również w wersji elektronicznej. 
773 0 |7 nnas  |t Folia Oeconomica Cracoviensia  |d Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960-  |g Vol. 51 2010, strony 75-96  |x 0071-674X  |w bb95102679 
856 4 1 |u https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/27913  |t 0 
993 |a (OCoLC)899916758 
999 |a VIRTUA 
999 f f |i b6f68793-f116-441c-99f5-c523a1f2d449  |s f150c9d5-554c-4f4e-b47f-d4bc23a31838  |t 0