Estymacja ryzyka rynkowego w oparciu o modele GARCH i teorię wartości ekstremalnych / Bartosz Spałek.
Збережено в:
| Автор: | |
|---|---|
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Польська |
| Онлайн доступ: | https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/27913 |
| Пов'язані ресурси: | Міститься в:
Folia Oeconomica Cracoviensia |