Estymacja ryzyka rynkowego w oparciu o modele GARCH i teorię wartości ekstremalnych / Bartosz Spałek.

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Spałek, Bartosz (Autor)
Format: Article
Language:Polish
Online Access:https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/27913
Related Items:Contained in: Folia Oeconomica Cracoviensia