Garch processes with Skewed-t and stable conditional distributions. Bayesian analysis for PLN/USD exchange rate / Mateusz Pipień.

Podobne opisy

• Orthogonal transformation of coordinates in copula M-GARCH models - Bayesian analysis for WIG20 spotand futures returns / Mateusz Pipień.
  od: Pipień, Mateusz
• An approach to measuring the relation between risk and return. Bayesian analysis for WIG data / Mateusz Pipień.
  od: Pipień, Mateusz
• Bayesowskie strategie wyboru współczynnika zabezpieczenia.Porównanie procesów GARCH o różnych typach rozkładu warunkowego / Mateusz Pipień.
  od: Pipień, Mateusz
• Polish exchange rate policy dilemmas in ERM II / Grzegorz Tchorek.
  od: Tchorek, Grzegorz
• Bayesian and non-inductive methods / ed. with an introd. by Lawrence Sklar.
  Wydane: (2000)